模型构建不是一个简单或常规的技术过程。凭着CT RISK 的经验和判断,配合技术上的知识,大大影响输入材料和处理部件的恰当选择。事实上模型是应用于现实市场和情况,因此应针对特定的应用和商业用途而进行构建。模型构建的过程往往牵涉多方领域的结合,包括经济学、金融学、统计学、数学及其它范畴。具体来说,构建过程受以下量化计算支撑:
- 蒙特卡罗模拟;
- 因数风险模型模拟;
- 市场因数风险模拟;
- 线性风险模型构建;
- 基於模拟的非线性资产风险模型构建;
- 多重分布假设;及
- 相关性和波动性的独立设置。
模型构建不是一个简单或常规的技术过程。凭着CT RISK 的经验和判断,配合技术上的知识,大大影响输入材料和处理部件的恰当选择。事实上模型是应用于现实市场和情况,因此应针对特定的应用和商业用途而进行构建。模型构建的过程往往牵涉多方领域的结合,包括经济学、金融学、统计学、数学及其它范畴。具体来说,构建过程受以下量化计算支撑: