模型構建不是一個簡單或常規的技術過程。憑著CT RISK 的經驗和判斷,配合技術上的知識,大大影響輸入材料和處理部件的恰當選擇。事實上模型是應用於現實市場和情況,因此應針對特定的應用和商業用途而進行構建。模型構建的過程往往牽涉多方領域的結合,包括經濟學、金融學、統計學、數學及其它範疇。具體來說,構建過程受以下量化計算支撐:
- 蒙特卡羅模擬;
- 因數風險模型模擬;
- 市場因數風險模擬;
- 線性風險模型構建;
- 基於模擬的非線性資產風險模型構建;
- 多重分佈假設;及
- 相關性和波動性的獨立設置。
模型構建不是一個簡單或常規的技術過程。憑著CT RISK 的經驗和判斷,配合技術上的知識,大大影響輸入材料和處理部件的恰當選擇。事實上模型是應用於現實市場和情況,因此應針對特定的應用和商業用途而進行構建。模型構建的過程往往牽涉多方領域的結合,包括經濟學、金融學、統計學、數學及其它範疇。具體來說,構建過程受以下量化計算支撐: